Thursday, June 2, 2016

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Wednesday, June 1, 2016

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Tuesday, May 31, 2016

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開拓商品收益曲線 是否有商品期貨的收益曲線的信息對投資者有用? 在其2009年12月一篇題為商品期貨期限結構及其對基本交易策略結構特性。 羅爾夫Duerr和Matthias Voegeli調查橫跨不同期限(期限結構和收益率曲線)商品期貨合約價格級數的信息量超過12個月滾動的窗口。 具體地講,他們著眼於根據這些曲線的電流斜坡交易商品期貨合同和在曲線的形狀隨時間的穩定性(斜率和曲率)。 利用每週收盤結算價23能源,金屬,農業和畜牧業商品通過2009年7月跨越1998年1月,他們發現: 在整個樣本期,期限結構上平均: 向上傾斜(在正價差)為鋁,金,銀,小麥,堪薩斯小麥,玉米,棉花,咖啡和可可)。 向下傾斜(在升水)為銅,鉛,鎳,鋅和大豆。 平板能源,糖和牲畜。 投資策略,利用約個別商品軋輥產量的信息有以下三個方面持續超越2001年的一月份多頭標杆至2009年(見下面圖表)年7月: 正價差與現貨升水。 電流的變化與持續時間收益率曲線陡度。 超過前三年的收益曲線穩定(持續斜率和曲度)。 下面的圖表,從紙張取,總結了基於信息從商品收益率曲線上述三方面的商品卷回報策略的累積總收益。 為了測試大約升水與貼水和當前的收益率曲線斜率的變化信息的價值: 方向1(多頭)的戰略收購的期貨升水(貼水)商品的合約,這山坡上各自的當前收益曲線是最小(最大)的幅度。 定向2(多空)戰略,銷售(買)商品合約升水(貼水),這些在各自的當前收益率曲線的斜率最大的幅度。 基準策略買入並持有的所有23個商品前合同到期之前,反复滾動到下一個合同。 為了測試一下大宗商品的收益曲線滯後穩定信息的價值: 組合1的權重相等的12個商品最穩定的收益曲線比前3年中,改革每三年。 投資組合2的權重相等的11商品用最少的穩定的收益曲線比前3年中,改革每三年。 結果表明,無論是定向1和2的策略,通過投資組合1實現時(2),持續跑贏大盤(不持續優於大市)的基準,這表明商品收益率曲線滯後穩定性資料​​。 結果忽略的交易成本,因為定向1,2策略具有每合同輥日期作為基準,因此,可比交易成本相同的號碼。 綜上所述,商品交易商可以通過專注於那些其期限結構(收益率曲線)表現出在最近幾年穩定的商品,以提高軋輥的回報。 為什麼不訂閱我們的優質內容? 它的成本不到一單交易佣金。 點此了解更多信息。



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Monday, May 30, 2016

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二元期權常見問題解答 二元期權是一種類型的投資,使您可以預言,是一個指數,股票,貨幣對或商品的標的資產的價格方向。 這些投資也被稱為全有或全無,因為你要么收取固定支出,如果你是正確的,或者你失去了你的投資,如果你是不正確的。 當你交易二元期權,你實際上並沒有購買的資產,你會交易的傳統投資時。 二元期權與傳統投資 有時更容易通過他們比較傳統的投資,以了解二元期權。 有二元期權與傳統投資的三大差別。 首先,二元期權通常有較短的到期時間。 這些範圍可以從60秒至一個月。 傳統的投資一般有月度或季度到期時間。 派息也是這兩個投資,二元期權提供65%至85%,對盈利的交易之間的不同。 對於傳統的選項,支出將根據多少資產的價格變化而變化。 最後,這些投資的執行也不同。 期限屆滿前,而傳統的投資可以執行任何時間到期的時間二元期權不能被執行。 如何交易二元期權 的交易二元期權的過程本質上是簡單的。 這只是其中的一個原因,這些投資已經成為中新的交易員這樣的熱門選擇。 你不必是一個專業的股票經紀人,甚至有什麼經驗的交易是一個成功的交易者二元期權。 任何人都可以涉足二元期權交易,不管多少他們的知識或經驗,在金融市場。 但是,要記住,你應該了解更多關於二元期權,你開始交易之前,所以你可以有一個更好的成功機會是很重要的。 有參與二元期權交易的五個簡單的步驟。 首先,你需要選擇你想換哪個標的資產。 接下來,你需要選擇到期時間是時間長短的交易合同是開放的。 在此之後,你需要選擇一個執行價格這是你想要的交易開始在資產的價格。 接下來的步驟是選擇一個認沽期權或認購期權。 當你相信當你認為價格將降低資產的價格將上漲,而看跌期權時使用的看漲期權被使用。 最後,你只需要選擇你要投資多少。 的交易二元期權的優點 有幾個優勢,交易二元期權。 首先,風險的整體水平相比傳統投資被控制。 當你交易二元期權,最多可以在一個行業失去的是它不是傳統投資的情況下,您投資的金額。 此外,你是100%肯定你有多少進賬讓你的風險/回報比率總是知道你打開你的交易之前。 期權交易的另一個好處是,它比標準的投資更容易,因為你並不需要盡可能多的資金來進行交易。 此外,沒有任何的佣金或費用,所以交易趨於比傳統投資成本更低。 這將打開市場可達許多交易商,否則將無法涉足的金融市場。 除了他們的訪問,這是從二元期權交易獲得的利潤受價格變化的幅度未綁定。 為了賺錢,你只需要選擇價格運動的正確方向。 從獲獎的交易得到的獎金是固定的,價格只需要通過一個單一的刻度為你改變,以產生利潤。 因為你只需要擔心價格的運動方向,二元期權比傳統的投資更簡單。 它是容易預測的價格變化的方向,而不是方向和價格變化的幅度。 所以你有它,在二元期權交易的骨感。 現在,你已經準備好開始使用的交易可能性的世界!



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如何繞過FIFO以及對沖外匯交易與美國經紀人 2013年12月3日由休木村 如果你願意,你可以對沖與美國外匯經紀商,而不是必須遵循先進先出,那麼這篇文章是給你的。 有辦法在法律上解決這兩個限制,如果你做一些先進的規劃。 我開始之前,請仔細閱讀本整個帖子,尤其是在最後的警告。 這些先進的戰術,絕對不適合初學者! 即使你是一個先進的交易員,我不會建議使用這些戰術,除非你有你已經測試了一個明確的戰略,你是舒服。 這樣做其實是很簡單,如果你想過這個問題足夠長的時間,你很可能會想出這個你自己。 但是,如果你還沒有,那麼請繼續閱讀,因為我會告訴你我究竟是如何做到這一點。 如果你仍然不相信這是可能的,那麼我也包括視頻演示。 如你所知,事情可能會隨著時間而改變,這可能不會在日後的工作。 所以,如果你有興趣做這個,一定要你在現場交易使用它之前在一個模擬賬戶進行測試。 如何對沖您的外匯交易 對沖外匯交易其實很簡單,只需打開兩個不同的accountsone的多頭和一個用於短路。 的關鍵,這樣做安全的是要記住哪個帳戶是。 如果平衡一個帳戶所剩不多,而另一個開始費盡了利潤,只是轉移資金賬戶之間,以平衡它們。 請確保你的經紀人可以讓你的帳戶間轉帳。 我不明白為什麼這會是一個問題,但你永遠不知道。 我的經紀人是OANDA並通過它們的Java交易平台。 我可以在一個瀏覽器如Firefox開立一個帳戶,並使用如Safari其他瀏覽器打開交易平台的另一個實例,並有其他帳戶在同一時間打開。 因為我需要讓所有的多頭在一個賬戶,所有短於其他賬戶的,具有不同的背景顏色為每個帳戶可以幫助我記錄,並減少訂單錄入錯誤。 下面是一個例子: 如何避開FIFO 就像使用對沖,我們仍受到一定的規則,但如果你知道了解決方法,你可以利用它們。 這個過程確實需要一些先進的規劃,但它的偉大工程。 我不介意這麼多,你不能對沖,因為我不這樣做。 但我真的對FIFO規則。 對我來說,它確實弊大於利。 但是,這幾乎是無關緊要的,因為我知道怎麼去解決它。 訣竅是使用不同尺寸的手。 規則規定,如果先前輸入的位置是一個不同的尺寸比後位置,它不受到FIFO規則。 因為OANDA允許納米很多(這是真棒,因為它顯著降低你的風險,尤其是在小賬),您可以進入不同的批量沒有它顯著影響你的風險。 這裡是我的意思 例如,最小地塊面積大多數經紀人允許你輸入的微型手,這是1000貨幣單位。 然而,因為OANDA允許納米手(1貨幣單位),就可以進入在1001台的第二位置,並在1002台第三位置。 因為他們都是不同的位置,大小,你被允許退出第1001位置及1,000部位置之前的1002的位置。 你只需要做一些先進的規劃,當涉及到你的訂單輸入。 打破你的位置到要逐步退出單元大小。 所以,如果你有1萬台總頭寸規模,你可能想退出的1000單元的地段,所以你需要輸入10個獨立的立場,允許較小的出大小。 請記住,如果這些賣單,你不小心輸入買入指令為對在該帳戶,它仍然會減去這些單位從最早打開的位置。 因此,在我們的例子中的三個位置,如果你不小心買了100套,這將是從1000個位減,給900個單位錯誤後。 下面是它的樣子與前兩個位置: 當它不工作 套期保值的解決方法應適用於所有的經紀人,但在繼續之前對其進行測試,在一個模擬賬戶。 不要做任何假設。 有一些經紀人和平台為其FIFO解決方法不起作用。 事實上,有可能是很多券商那裡不工作。 例如,當我看著專有福匯交易平台,他們融合在一起的行業,他們不允許納米很多,所以你不能使用這種方法。 即使他們做的,而不是為1000台和1001台(像OANDA)兩個位置讓納米很多,你將有2001單位的平均售價進入一個位置。 所以,即使你只是想退出二級1001單元的貿易,你不會是獲得入門價格為一階。 入門價格將是這兩個職位的平均水平。 讓我們來看看一個(非常)簡單的例子 如果您在105.00進入了第1000部空頭頭寸在100.00,第二1001位置,將有2001個單位,102.50的平均價格共混合的位置。 如果當前的價格現在是104.00,你不能離開在100個點的利潤第1001個位。 這個位置的任何退出將產生一個150損失。 當我們被迫脫掉最古老的第一個位置,沒有拍到了部分獲利落表上更近的交易,等待舊的頭寸才能變得有利可圖。 是的,這是事實,融合,而不是融合位置在理論上是一樣的東西在時間點時,​​部分平倉出來。 但在現實中(以上的情況下,例如),將顯示為在我們的P / L--損失時,它可能是一個利潤。 底線是,如果你想這樣做,一定要先測試出一個模擬賬戶與未來的經紀人。 有一個在經歷所有的註冊和基金賬戶,麻煩才發現,你的經紀人混合位置或不允許不同的位置,大小沒有用的。 也請記住,你的頭寸規模可能不需要納米很多。 如果您的交易超過10萬部的位置,一個額外的1000部微很多可能沒有多大的差別給你,你可能仍然能夠使用這種技術。 這是相對的。 不相信我? 在這裡它是在行動 好吧,看看這個視頻,我會告訴你這是如何工作的細節。 一個字小心 雖然我不同意對對沖和FIFO中的美國法律,他們的目的是保護交易者自己,因為對沖和管理多個位置可以變得複雜起來真正的快。 他們是先進的戰略,應該只執行後,你有一個牢固掌握基礎知識,實際上有一個交易系統。



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Saturday, May 28, 2016

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Friday, May 27, 2016

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如何使用支點點的交易日 樞軸點正在變得越來越受歡迎,交易商正在尋找基於前幾天的價格行動支持和阻力水平。 有多種方法來計算支點,包括平均開放,高,低,收盤前幾天的價格。 在這裡,我們有一個交易者他是如何結合樞軸點與特定的移動平均每天發現在市場上的交易機會交談。 蒂姆Bourquin:馬克,你有什麼總體思路的市場。 你認為自己是一個技術人員? 一個基本的交易者? 你怎麼歸類自己? 馬克·莫斯科維茨:我的盤中交易商,主要是股票,多空片面的,並且我幾乎100%的技術在我的交易性質。 我只使用一個策略,是看著基本支點。 樞軸點的計算方式不同,但基本上地方價格很可能改變方向。 這些支點由前幾天的開盤價,最高,最低價和收盤價確定。 其中兩個是長點(其中長期的貿易可能是合適的地方),其中兩個是短點(其中一個做空交易可能存在本身)。 而當我基於這樣的信號,我將在任一或長或短邊交易為樞軸點逼近。 如果下面的天市場價格低於樞轉點,它可被用作一個新的阻力水平。 相反,如果市場價格高於樞轉點,它可以作為新的支持的水平。 從那裡,我將使用移動平均線通常在20,50日和200日均線尋求確認的支持和阻力水平。 蒂姆Bourquin:你監視哪些類型的圖表時間框架看均線和樞軸點? 馬克·莫斯科維茨:我使用的是典型的短期性質的圖表。 我用了三分鐘圖,五分鐘圖,15分鐘圖,然後我看日線圖與那些同均線。 林只是尋找的支撐和阻力一定程度上,希望得到支點信號的部分確認為好。 我想提及的支點作為我的將軍在球場上。 所以,一旦我得到從​​樞軸點的信號,它通常是打算給我一個機會進入了某種尺寸的位置。 如果我得到一個支點在哪裡生病得到確認,從一個較低的移動平均線向上移動通過較高的均線處同一區域,它的一個很好的交易性機會。 我通常會發現那些在三至五分鐘的圖表。 另外,如果價格到達一個支點,我看到的任何移動平均無上方阻力,這將是開足馬力很快。 林也是一個非常大的信徒在擴大規模到您的位置,這樣一來,當您選擇錯了,你只有很少的股票,什麼時候你是正確的,你有你的股份最大數量,我相信那是什麼有助於獲得一致的交易結果。 我把比我忙,那是什麼,確實是關鍵,我要成為一個有利可圖的交易。 所以,如果我得到一個支點信號,但我的移動平均線看起來有點脆弱,在這一點上,我可能會在15%或20%的位置,然後只要我得到這些均線搬回方向 我需要他們去的話,一般病態擴大到75%,80%或那個位置,我想進入的100%。 蒂姆Bourquin:還等什麼呢70%,80%或100%,看起來像只是純粹的份額大小方面? 馬克·莫斯科維茨:嗯,這取決於風險資本,而我做的所有這些計算之前,市場將打開我打電話給我的賽前戰略會議。 我交易非常高貝塔的名字,因為我喜歡很多運動和價格行為。 香港專業教育學院被交易了大量的槓桿ETF近來,如SKF,FAZ,和SSO,以及股票,如蘋果公司和高盛公司和谷歌,所以我不需要換了很多的股票得到一個不錯的運動。 在像蘋果股票,身份證說全部份額大小通常是一五〇〇年至2000年的股票,所以這取決於還有多少空間的樞軸點我相應地調整我的止損和利潤目標之間。 蒂姆Bourquin:你是掃描整個市場的一個支點機會,或者你喜歡專注於這些少數的股票,並順著槓桿ETF的? 馬克·莫斯科維茨:對我來說,它主要是在尋找一個少數名,我可以學習,每天白天去感受他們的行動。 我會在新聞特別是在財報季節的一些其他的名字,但我去了解你的名字非常好,讓大家認識他們比任何人都好大的信徒。 我覺得它給了我一個額外的優勢一點點,因為有時我只知道當事情看起來正確犯規。 例如,你可能會看到報價的書籍在那裡,只是似乎不合法的。 一段時間後,你已看到了有一百萬次,如果你走的每一天來回翻轉,以數百個不同的股票youre不去真的曾經得到的感覺。 所以,我有15個名字,我看,並計算出每一天,我的支點核心。 當我做到這一點,如果我仍然有一些空閒時間,我希望看到的是在新聞還有什麼,也許看是否有其他機會在這裡和那裡。 我也做的SP 500指數期貨樞軸點計算,這樣我可以感受一下那裡的一般市場的走向。 蒂姆Bourquin:有多少交易日通常是你將在多少,你有在同一時間? 馬克·莫斯科維茨:我會交易通常每天60至80倍,所以我是一個相當高的交易量相比,很多當日交易。 但是,這還包括擴大規模中的位置。 所以,如果我買300股蘋果公司,並最終獲得了1500股蘋果,這可以是4個行業。 我還擴展位置出來,這樣可以是另外四個交易也是如此。 我大概每天5萬到10萬股之間的某處交易。 我真的沒有比在同一時間一對夫婦的位置等等。 並以最快的速度我的名字動,我不喜歡或需要有很多對的時間。 此外,我交易的股票和ETF往往是非常高度相關的對方,所以如果即時得到廣大市場朝著一個方向,賠率是林可能只是增加我的壓力水平和風險不必要地通過增加在太多的位置 時間。 蒂姆Bourquin:你的交易系統顯得比較簡單。 你是怎麼來的學習什麼工作適合你個人? 馬克·莫斯科維茨:我認為交易是所有關於認識自己,了解自己的心態和學習的東西很適合你,然後試圖找到適合的最佳系統。 我的意思是,我的注意力很可能比一般人短,所以對我來說是一個日內短線交易者,它只是適合。 我喜歡並馬上知道,如果我錯了。 我也想知道,如果林權非常迅速,我很高興兌現利潤時,他們展示自己。 當然,我錯過了一些大的動作,但是那只是我的個性,這就是我的風格。 香港專業教育學院跟一些球員和旁邊都坐著誰看了20種不同的指標,像MACD和隨機指標和其他許多其他交易者,我認為這些都是單獨大家都好。 就我個人而言,我有我的支點,我每天早上做的他們,一旦我做他們我不需要去思考他們再次為一天的休息。 他們要么通過我的均線得到確認或他們沒有什麼也沒有強迫。 我也做了很多的磁帶​​讀這是一件好事,也許可以得到多一點的技術在尋找支撐和阻力方面,多數民眾贊成不一定是顯示了在圖表上。 如果我不斷看到某只股票持續獲得到和電平著相當打通它,最後通過它得到,不適感覺蠻舒服的,該公司股票將繼續走高。 正如你所知道的,簡單的支撐和阻力都對我非常重要。 蒂姆Bourquin:讓我們談論你設置止損。 你如何找到在圖表上的面積是舒適的youre訂貨地方,如果您選擇錯了,你會出快? 馬克·莫斯科維茨:好的,再次,擴大規模與份額較低的號碼幫了不少忙,我覺得一個行業內的舒適。 所以,如果我進入一個行業有幾百股,它違背了我,那我真的失去了? 如果林失去一毛錢或者20美分,這就是真的不是一大堆錢也許$ 40 $ 50 $ 60 所以,這就是用較少量的大小會在真正的目的我。 我尋找的是在圖表上的一個關鍵的移動平均線。 例如,如果一個位置接近其200日移動平均線,我可以添加到該交易只是因為林坐在了一些沉重的支持。 所以,如果它打破了200日均線,我知道它的時間出去非常快。 然後,如果反彈到200天,我知道我可能有一個很好的水平,我可以保持買盤,我的止蝕通常會略低於重點扶持的運動,也許15或20的平均分,但很多 這要看是什麼我試著去掙上檔了。 如果樞軸點告訴我,我應該可以做一美元或美元五十分,我要去給它一些空間上的缺點。 生病給它的下跌40或50美分。 只要林讓我的利潤損失率處於較高水平,三,四,五比一,進出口通常很高興。 蒂姆Bourquin:你如何設置你的利潤目標? 馬克·莫斯科維茨:當我的計算我的支點,我總是在尋找一個2:1的風險回報率。 因此,可以說,你做一個支點上蘋果和買支點是$ 120和它給你一個止損119.50,讓您選擇冒著50美分。 進出口尋找移動平均或其他支撐和阻力給我看我的上升空間至少為$ 121 所以最好的樞軸點給你一個2:1的比例。 現在,它到交易員,其高達貿易商的執行經驗,找出一種方式來獲得到2:1上升到一個更高的比例。 蒂姆Bourquin:如果你達到了盈利的目標,你出去很快還是會在緩和採取一些了這一關,並以同樣的方式,你會,你會向外擴展呢? 馬克·莫斯科維茨:向外擴展的位置是哪裡的藝術都在成為一個優秀的交易者。 如你所知,有一個科學,並有一門藝術吧。 而且它的藝術,我相信,在擴大規模的進出交易。 我要做的就是拿25%出來的舉動的前50%。 所以,如果進出口尋找到一美元的總對貿易,在第一次50美分,我帶我的位置了25%。 當它達到了我認為是這將是在這種情況下,滿級或滿元,然後我帶另外的25%了我的第一個目標。 我將退出與股份其餘部分滿倉,一旦我得到了一個3:1的水平根據我的止損。 蒂姆Bourquin:你能告訴我你的完美的交易樣子? 馬克·莫斯科維茨:我的完美的交易將是一個支點給我一個信號,然後幾乎在同一時間,得到了均線配對了這一點。 所以平時我喜歡看到的是一個20週期均線上來過50日均線的同時,我也喜歡看那些水平有很大的正下方的水平支撐。 如果出現這種情況就在很長的支點,那是一個偉大的交易。 蒂姆Bourquin:你怎麼樣為自己設定的目標。 它是使每一天或一周一定金額的平板貨幣的目標? 馬克·莫斯科維茨:否。我不是真的想以美元計算。 我想,以百分比通常而言。 所以,雖然我覺得在我的止蝕美分或美元計算,最終他們可以在任何給定的交易是我的資本超過1%。 而即時通訊通常會設法使任何地方從2%至我每天的資本的3%。 所以,只要保持數輪,如果我有一個$ 100,000的一個交代,我就要輸不超過$ 1000元一天,我要去試圖使介於$ 2000至$ 3000的每一天。 對我來說,如果youre願意失去1%,每天和你將能目標為2%至3%,每天上攻,這些比例都很大。 你不需要與這些類型的比率為80%吧,你只需要擁有您管理以及良好的行業,並得到了迅速時候你是錯的。 蒂姆Bourquin共同創始人TraderInterviews的。 一個網站,他討論交易策略和方法與所有類型的成功的活躍交易者的。



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Thursday, May 26, 2016

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