定量 交易 沒有 神經網絡 或 遺傳算法

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定量交易沒有神經網絡或遺傳算法 價格行動實驗室是一個工具系統及酌情定量交易員可以用它來發現是基於單純的價格行動交易算法，從而避免與使用指標及參數的優化，往往導致對歷史數據的曲線擬合性能相關的問題。 利用神經網絡和遺傳算法的成為了20世紀90年代末流行時，學術研究人員和一些自營交易公司試圖將它們應用在開發交易系統，並預測未來的市場回報，首先在商品和貨幣交易，然後在股市。 不久，很明顯，有沒有一個簡單的解決方案，以數據挖掘偏差的問題。 簡單地說，數據挖掘偏見是重複使用的數據測試許多不同的假設，或者乾脆說，系統的危險做法的結果。 這是因為當一個人最後發現這似乎是一個邊緣，即使驗證上外的樣本數據，這可能是曲線擬合在外面的樣本靠運氣的樣本內和良好的業績結果 單獨。 事情變得差了很多，當指標，退出策略和性能指標很多組合使用數據挖掘偏差作為其數的功能迅速增加。 很顯然，有經驗的交易系統開發商很容易獲得由隨機性，而在測試中，從許多不同的指標和退出策略的組合產生多種不同的交易交易算法的過程中重複使用的數據上當。 價格行動實驗室™（PAL）的運用奧卡姆剃刀作為指導原則，以交易系統的設計過程之後出生的。 當時的想法是，以提供系統的量化交易員用的工具，協助他們制定機械系統和全權定量交易員分析價格走勢的工具。 PAL只涉及價格走勢和OHLC數據，但在某種程度上是通過基於遺傳算法和神經網絡的一些方案採用完全不同。 PAL的專有報價模式搜索引擎的目的是要最大限度地減少數據挖掘和選擇偏差。 PAL制式算法產生每次遇到相同的情況時相同的輸出，這決定是符合科學的檢測和分析的標準。 更重要的是，PAL不會造成最終的系統，許多其他程序嘗試這樣做。 該程序用戶將需要根據所需的規格制定最終的交易系統的工作。 PAL只是一個工具，以幫助那些誰希望設計無參數的交易系統或交易市場，如可自由支配的模式定量。 任何人誰聲稱有一個程序，可以自動創建最終的系統，有效益，穩健的實際交易情況下，並將其銷售給公眾是最好的情況下，經濟的非理性。 價格行動實驗室功能 價格行動實驗室有三個主要功能：搜索價格模式，掃描價格形態和P-指標的計算。 搜索功能可以由系統交易交易算法中發現與其他兩個函數可用於通過酌情貿易商。 一個演示可以按照這裡列出的程序要求。 搜索功能 該搜索功能可以用於發現在任何時間內（比剔數據等），該完成用戶定義的性能的統計數據和風險/回報參數的歷史數據的價格模式。 該模式可以以任何方式被分組用戶期望和日常數據的情況下，它們可以被添加到該程序的系統跟踪模塊用於監測每日信號產生。 或者，程序可以生成代碼，適用於各種使價格模式可被實現為指標或交易系統交易平台。 當搜索功能時，PAL作為一個系統，自動發現交易系統。 下面是一個搜索的工作空間來進行匹配和間諜的例子： 下面是什麼樣的搜索功能可以完成的部分列表： 查看歷史數據的價格模式，滿足用戶定義的性能統計數據和風險/回報參數。 這是由系統定量交易員的主要使用方案。 在樣本及外的抽樣測試可以在這裡找到詳細的例子。 查看歷史數據的價格模式，滿足用戶定義的性能統計數據和風險/回報參數，並另外在幾個其​​他證券盈利。 例子可以在這裡找到。 確定在哪個市場有短期的交易性機會通過觀察短期模式的程序生成的數量。 通過運行帶有多個參數的搜索，確定最佳的盈利目標和止損水平特定市場。 價格序列統計工具可以被用來確認結果。 確定在不同的時間週期運行的不同搜索，以貿易的最佳時間段。 用代碼生成實現系統在各種平台和原代碼生成選項以產生文件用作輸入神經網絡或遺傳編程引擎。 進行組合backtests和退出的敏感性分析，以確定穩健的格局。 點擊查看詳細信息和示例。 確定均值回复策略。 與其尋找穩健的模式，保持其盈利能力，可以識別高贏率的模式與趨勢的贏率恢復到50％。 點擊此處查看示例。 隨機系統仿真和顯著性檢驗的能力。 點擊此處了解詳情。 點擊這裡使用PAL制定SPY交易系統的一個例子。 掃描功能 掃描功能可以被用來確定是否有形成為接近在日常數據的最近欄履行在掃描工作區設置用戶定義的標準中的任何模式。 下面是掃描工作區為例找到2％的利潤目標，一組流行的ETF的高概率的設置和止損，也為下一次親密退出： 下面是什麼樣的掃描功能可以完成的部分列表： 探索形成一個安全的接近，滿足用戶定義的標準和風險/回報參數的價格模式。 點擊此處查看示例。 獲得長的數目和短模式的數量作為方向的標誌的使用。 學習模式編隊的變化，出口值的敏感性。 確定群集圖案，作為一個高概率的設置的指示。 確定模式的1桿獲勝率。 確定歷史盈利模式與下關閉退出。 點擊此處查看示例。 掃描多個證券與多個參數。 點擊此處了解詳情。 使用掃描輸出管理頭寸的風險。 這是一個例子。 執行的掃描結果組合後台測試，以確定魯棒模式。 點擊這裡查看更多細節和例子。 點擊這裡和這裡使用的PAL的掃描功能的一個例子。 在對指標功能 在P-指標是有史以來最先進的技術分析指標之一。 其值可被用作在日常數據短期移動方向的概率的指示。 下面是施加到SP 500庫存宇宙用於確定股票具有高方向性偏壓，或長或短的p指示器工作區的一個例子： 下面是什麼的p指示器功能可以完成的部分列表： 計算每日短期移動方向的概率。 一個例子可以在這裡找到。 每日交易策略可以在這裡找到。 確定定向概率的意義。 詳細信息可以在此白皮書中找到。 使用相關的符號，並檢查確認偏誤的方向。 確定為多個證券和用於多個參數的p指標值。 點擊此處查看示例。 點擊此處查看P-指示信號的回測的例子。 點擊這裡使用p指示器的例子。 價格的行動實驗室軟件的功能被概括在下面的圖形的形式： 有包含該程序的幾個驗證選項。 需要注意的是價格行動實驗室的主要優點是，它不是基於遺傳算法或神經網絡。 點擊這裡查看更多詳細信息。 鏈接至PAL有用信息： 最後，最好的方式，成為熟悉的程序是通過實際的工作吧。 有很多方法可以使用​​根據用戶的經驗和目標的交易計劃，這也適用於價格行動實驗室的情況。