濃縮的 股票 投資組合

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集中投資組合，由於少數股票調校的。 更多的波動性更大的收益。 只有投資於少數個股的更大回報的希望。 許多共同基金持有人也從被過度多元化受到影響。 一些基金，尤其是較大的，有這麼多的資產（即現金進行投資），他們必須持有數以百計的股票，因此，你也一樣。 在某些情況下，這使得它幾乎是不可能的基金跑贏指數，你投資於基金和支付基金管理人管理費的全部理由。 多元化是像冰淇淋：它的好，但只有在合理的數量。 的共識是，大約有20只個股一個均衡的投資組合多樣化遠離市場風險的最高金額。 擁有更多的股票帶走漲幅較大的個股顯著影響你的底線的潛力，因為是大型的共同基金投資於數百種股票的情況。 據巴菲特：廣多樣化當投資者不明白自己在做什麼時，才需要。 換句話說，如果你分散了太多，你可能不會失去很多，但你不會獲得太多要么。 Investorpedia 優化利用微積分 由於我們拋硬幣的遊戲是比較簡單的，我們也可以使用微積分找到最佳的投注比例。 因為我們知道，最好的系統後，只有一個頭尾週期變得很明顯，我們可以簡化這個問題解決了頭尾對只有一個。 一對翻轉後的持股比例： S =（1 + B×P）*（1 B）* S 0 S中的股權一對翻轉後 B中的賭分數 秒0一對翻轉前的持股比例 （1 + B×P）中標翻轉的效果 （1二）失去翻頁效果 因此有效回報一對翻轉的，R 1是： R = S / 0 R =（1 + BP）*（1b）的 R = 1 B + BP b 2個P R = 1 +（P-1）乙2個P 請注意如何對B小值，R增加了與B（P-1），以及如何對B值很大，R與B 2 P. 降低這些是膽怯和大膽的交易規則的數學公式。 我們可以繪製ř還是B來獲得，類似於我們得到通過仿真，上面的一個圖，只是挑選出被檢查的最高點。 我們還可以看到，在最大，斜率是零，所以我們也可以通過採取斜率並將其設置等於零解決的最大。 斜率=的dR /分貝=（P-1）2BP = 0，因此： B =（P-1）/ 2P。 和，對於P = 2：1， B =（2 1）/（2 * 2）= 0.25 因此，最佳的選擇，因為以前是25％的股權。 埃德Seykota 一旦你有你的系統，你畫的線在沙中並沒有第二個猜測系統如初。 你的工作則是等待交易，並把它無論過去幾年的行業是如何運作的。 不改變規則，無污跡行，不加直覺。 Wait..trade..repeat。 你必須在沙線。 說25％-30％，其中，如果該基金以往任何時候都打的拉起伏，你關門大吉。 交易就像一個機器人，一旦你有你的系統。 如果你想談論或momentumstocks909（上）的Gmail與您的手機號碼給我發電子郵件 輸入你的電子郵箱地址