最佳 交易策略 的高效計算

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鑑於收益率序列為一組儀器，一個\ EMPH是一個切換功能，從一個儀器到另一個在指定的時間轉移財富。 我們提出有效的算法，用於構造是最佳的相對於總的回報，英鎊比率和夏普比率（事後）的交易策略。 這種事後的最優策略是有用的分析工具。 它們可用於分析市場的盈利能力最佳交易的條款; 制定基準，其真實交易可以進行比較; 和，感應框架內，最佳的交易可用於教學習系統（預測），其隨後被用於確定未來的交易機會。 下載信息 如果您遇到下載文件的問題，檢查是否有合適的應用程序，首先查看它。 如有其他問題，請閱讀IDEAS幫助頁面。 請注意，這些文件不在IDEAS網站。 請耐心等待這些文件可能會很大。 文件網址：的arXiv / PDF / 1009.4683 統計 更正 當請求更正，請註明該項目的句柄：RePEc：ARX：論文：1009.4683。 請參閱有關如何糾正RePEc材料的一般信息。 有關這個項目的技術問題，或糾正其作者，標題，摘要，著錄或下載信息，請聯繫：（管理員的arXiv） 如果你已經創作這個項目，尚未註冊RePEc，我們鼓勵你在這裡做。 這允許您的個人資料鏈接到這個項目。 它也可以讓你接受潛在引用此文件，我們不確定。 如果引用是完全缺失的，可以使用這種形式添加。 如果完全參考列出一個項目，是目前在RePEc，但系統沒有鏈接到它，你可以幫助這個形式。 如果您知道丟失的物品援引這一個，你能幫助我們創建通過添加相關文獻以同樣的方式如上，每個指的項目的鏈接。 如果你是這個項目的註冊作家，你可能還需要檢查“引用”選項卡中您的個人資料，因為可能有一些引文等待確認。 請注意，校正可需要幾個星期的通過各個RePEc服務進行過濾。